Les meilleurs fonds canadiens de l’IR remportent les Trophées FundGrade A+MC IR de Fundata en 2015

Par M. John Krisko

Le Trophée FundGrade A + IR est décerné chaque année aux meilleurs fonds d'investissement responsable dans trois grandes catégories : Revenu fixe, Équilibré et Actions. Pour les fonds identifiés comme fonds de l'investissement responsable par l’Association pour l’investissement responsable (AIR), le calcul de la distinction FundGrade A+ de Fundata prend en compte jusqu’à 10 années de rendement ajusté au risque.

Les ratios de Sharpe, d’information et de Sortino utilisés pour déterminer le score FundGrade A+ IR se concentrent sur les différents aspects du rendement ajusté au risque. Mais ils reflètent également l’idée qu’un plan d’investissement global est bien plus qu’une simple approche focalisée sur les rendements les plus élevés. De la même façon, les fonds bénéficiaires du Trophée FundGrade A+ IR reconnaissent que le succès se mesure à la fois en termes d’impact positif sur les portefeuilles d’investisseurs et aussi au niveau de l'impact positif sur le monde qui les entoure.

IR Catégorie : Revenu fixe

Le Portefeuille de revenu et de croissance Meritas est le vainqueur 2015 du Trophée FundGrade A+ IR dans la catégorie « Revenu Fixe ». C’est un fonds bien connu sur le marché puisqu’il a remporté trois années d’affilée le titre de meilleur Fonds à revenu fixe de l’IR. Ce qui explique sa domination année après année réside dans le fait qu’il affiche un rendement de 2 % associé à une cote de crédit générale équivalente au AA- de Standard and Poor's.

En plus de l'exposition aux titres à revenu fixe de haute qualité, les investisseurs peuvent avoir confiance en un degré supplémentaire de sécurité à la vue du filtrage pratiqué par Meritas dans la sélection des titres pour identifier les meilleurs d'un secteur qui respectent les exigences en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Comme l'a souligné la Docteure Tessa Hebb dans une étude récente pour OceanRock Investments, le sponsor du fonds, les ratios de Sortino des fonds canadiens de l’IR des catégories « Équilibré » et « Revenu fixe », y compris le Portefeuille de revenu et de croissance Meritas, ont surclassé leur seuil 61 % du temps. Le ratio de Sortino est particulièrement pertinent pour mesurer la performance risque/rendement des fonds à revenu fixe dans laquelle la minimisation du risque de perte, et donc la perte de capital, est essentielle.

IR Catégorie : Équilibré

Le vainqueur du Trophée FundGrade A + IR dans la catégorie « Équilibré » de l’IR est le Fonds équilibré Valeurs communautaires PH&N pour la deuxième année consécutive. Le fonds est actuellement structuré comme un mélange des trois fonds PH&N de l’IR à des concentrations variables.

La structure de « fonds de fonds » donne au gestionnaire la possibilité de modifier les répartitions parmi l'un des trois Fonds Valeurs communautaires PH&N vainqueurs et d’adapter l'exposition sur mesure pour tirer parti des conditions actuelles du marché. Avec une allocation inclinée en faveur des actions (60 %) jusqu'à fin 2015, le fonds met l'accent sur les dividendes et les gains en capital plutôt que sur les rendements des obligations.

Le fonds possède un ratio d'information sur trois ans de 2, l’un des plus élevés parmi tous les fonds suivis par Fundata sur une période de trois ans. Le ratio d'information, qui mesure la contribution excédentaire de la sélection active des titres par rapport aux rendements de l'indice de référence, est considéré comme un moyen d’évaluer la régularité de la performance des gestionnaires. C’est une mesure utile dans laquelle un ratio élevé valide la sélection et la performance des sous-gestionnaires par le biais d’une exposition à des fonds sous-jacents.

IR Catégorie : Actions

Le Fonds d'actions mondiales Valeurs communautaires PH&N remporte pour la première fois le Trophée FundGrade A+ IR mais il n’est pas en reste en matière de rendement à long terme. Ainsi, le fonds bénéficie d'un ratio de Sharpe sur 3 ans de 2,1 qui reflète son rendement composé impressionnant de 23,3 % et sa volatilité de 10,1 % pour la même période. Cela explique pourquoi le fonds est capable de maximiser l'efficacité en termes de rendements obtenus par rapport au risque pris. Par ailleurs, l'efficacité est aussi importante dans les investissements de l'IR où l'accent est mis sur l'efficacité du dollar au-delà du compromis entre risque et récompense en termes d'impact sur l'environnement. De la même façon, le fonds excelle ici en étant classé huitième dans la catégorie des fonds d'actions mondiales par Corporate Knights dans ses classements de fonds écologiques 2016, une évaluation de la performance environnementale relative.





John Krisko est Analyste des données et analytiques à Fundata Canada Inc., une source principale d'information pour les fonds d'investissement, où il est impliqué dans la recherche et le développement des mesures et des modèles quantitatifs qui analysent les produits de fonds d'investissement, y compris les Indices de risque de prospectus Fundata et la distinction FundGrade A + IR.




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